Finansal zaman serilerinin fraktal analizi
| dc.contributor.author | Erdoğan, Namık Kemal | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-07T08:31:46Z | |
| dc.date.available | 2019-08-07T08:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2007 ile 2017 yılları arasındaki günlük verileri kullanılarak Borsa İstanbul indeksi (BİST100) ve Altın Ons fiyatlarını R/S, V/S ve Periodogramanalizi kullanılarakHurst üstelini hesaplamaktır.Zaman serilerindeki uzun dönemli bellek yapısını belirlemek için dönüştürülmüş genişlik (R/S), dönüştürülmüş varyans (V/S) ve yarı parametrik nitelikteki periodogram analizi geliştirilerek Hurst üsteli tahmin edilmiştir. Çalışmada BİST100 indeksi günlük getiri değerleri ve Altın ons fiyatlarını tahmin etmek için, R istatistik paket programı kullanılmıştır. Hurst üsteli tahmin sonuçları, BİST100 indeksi ve Altın Ons fiyatları serilerinin uzun dönemli bellek yapısı taşıdığı gözlemlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to calculate the Hurstexponent by using R / S, V / S and Periodogram analysis for Borsa Istanbul index(BIST100) and Gold Ounceprices in Turkey for the daily period of 2007-2017. Hurstexponent is estimated by developing transformedwidth (R/S), transformed variance (V/S) and semi-parametric periodogram analysis in order to determine the structure of long-termmemory in time series. In this study, forthe estimation of daily BIST100 index returnvalues and gold ounce prices, the R statistical software program are used. Hurstexponent estimation results hows that the daily series of BIST100 index and Gold Ons prices have long-term memory structure. | |
| dc.identifier.endpage | 54 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1308-7525 | |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 49 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12451/6531 | |
| dc.identifier.volume | 9 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Aksaray Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Fraktal Analiz | |
| dc.subject | Hurst Üsteli | |
| dc.subject | Kendine Benzerlik | |
| dc.subject | Kendini Andırırlık | |
| dc.subject | Fraktal Market Hipotezi | |
| dc.subject | Fractalanalysis | |
| dc.subject | Hurstexponent | |
| dc.subject | Selfsimilarity | |
| dc.subject | Self Affinity | |
| dc.subject | Fractal Market Hypothesis | |
| dc.title | Finansal zaman serilerinin fraktal analizi | |
| dc.title.alternative | Fractal analysis of financial time series | |
| dc.type | Article |
